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克莱因(LawrenceR.Klein)
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第二章 克莱因(Lawrence R.Klein) 获奖年度  1980年 演讲日期  1984年10月25日 出生日期  1920牙9月14日 学历: 1942年:加利福尼亚大学柏克莱分校学士 1944年:麻省理工学院博士 经历: 1950年~1954年  密西根大学(University of Michigan)经济学讲师 1954年~1955年  牛津大学统计中心资深研究员 1956年~1958年  牛津大学统计中心计量经济学高等讲师 1958年~1964年  宾夕法尼亚(University of Pennsylvania)大学经济学教授 1960年夏  大阪大学客座教授 1964年~1967年  宾夕法尼亚大学经济学客座教授 1968年~  宾夕法尼亚大学经济学富兰克林教授(Benjamia Franklin Professor) 1962年~1963年,1982年  纽约市立大学(City University ofNew York)杰出 客座教授 1964年  耶路撒冷希伯莱大学(The Hebrew University of Jerusalem)客座教 授 1966年春  普林斯顿大学客座教授 1968年  加利福尼亚大学柏克莱分校福特客座教授(Ford Visiting Professor) 1968年春  斯坦福大学客座教授 1970年夏~1974冬  维也纳高等研究院(Institute for Advanced Studies)客 座教授 1974年春  哥本哈根大学(University of Copenhagen)客座教授 重要著作 《凯恩斯革命》(The Keynesian Revolution) 《计量经济学教科书》(A Textbook of Econometrics) 《美国计量经济模型,1929-1951》(An Econometric Model of the United States,1929-1951),与戈德伯格(A.S.Goldberger)合著《布鲁金斯美国计量经济 季摸型》(The Brookings Quarterly Econometric Model of the United States)与 杜森贝力(J.Dusenberry)、弗洛姆(G.Fromm)及顾(E.Kuh)合著《决策指导之 计量经济模型》(Econometric Models as Guidesfor Decision Making) 当我们研究伟大经济学家的成长历程,或是探索经济思潮何以会有特定走向时,我 认为如果能深入了解当时经济情势与经济思想趋向之间的互动关系,必然会有丰硕的收 获。这在总体经济学的范畴最为明显,但在整个经济学上亦不例外。在此举一个与我个 人发展密切相关的例子,就是为解决二三十年代,尤其是经济大恐慌问题而出现的凯恩 斯学派经济学。凯恩斯对当时的各项问题极感兴趣,也尝试发展出能解决这些问题的经 济理论,但其间经过长期的酝酿。他的学术生涯深受第一次大战后签订的凡尔赛和约 (Treaty of Versailles)的影响,其后还有英国金本位制、战后的通货膨胀、失业等 等问题,最后才是1929年开始的经济崩溃。 mpanel(1); 我们大学在印制介绍手册时,会要求每位教授用几句话来说明自己为何投身到学术 领域中。我之所以进入经济学的世界,是因为身为经济大恐慌时代的年轻人,我渴望了 解周遭究竟发生了什么事。成长在那个年代,心里的确充满了苦闷,人们很容易因经济 生活的问题而丧失斗志,就算是18或20岁的年轻人,也感觉不到有无穷的机会等待着他 们。相比之下,在过去的二三十年,年轻人固然担心核战争的威胁,但也同时感受到, 如果和平能维持下去,那么他们的未来会有各式各样的机会。 数学与经济学的结合 但当时另一项新兴事物,却给我带来了幸运。我的脑海里原本一直浮着一个想法, 就是数学可以应用到经济问题的分析上。我在大学所修的课程,大部分不是数学就是经 济学。我并不是富有原创力的数学家,也不是所谓的数学天才,这点我早由自己曾经参 与的数学竞赛就知道了。不过我深深被大学的数学课程所吸引,同时产生了数学可以应 用到经济学上的念头。例如,用数学式来表现需求曲线或收益的预估。当我泡在加利福 尼亚大学柏克莱分校的图书馆里时,十分惊讶地看到,各种新兴学科的相关期刊内容十 分深入,探讨问题的复杂程度,更是远远超过我的想象。 其实,我大学时代的指导教授并不赞同我在攻读经济学时兼修数学,但我依照自己 的想法而行,充分利用了40年代初期柏克莱的最佳资源:一流的经济系、数学系以及数 理统计系。有些人的成就可以追溯到高中时期,但我的学术专业则是发源自第二次世界 大战前的柏克莱,以及其后获得的麻省理工学院奖学金。在麻省理工学院,我遇到了耀 眼的经济学天才萨缪尔森。当年我在柏克莱的图书馆创览时,曾经看过好几本早期的 《计量经济期刊》(Econometrics),其中萨缪尔森的文章特别吸引我的目光。当我有 机会前往麻省理工学院就读时,能和萨缪尔森共同研究念头,或许更坚定了我的决心。 一开始我在他手下担任研究生助理,除了极力找机会与他接触,也努力捕捉他在每次碰 面时所传达的见解。 透过数学与政策应用,萨缪尔森成为阐释凯恩斯理论的先锋,而我既和他共事,也 就马上面对两项挑战――其一是要让这种总体经济学的思考方式广为人所接受,其二是 要让数理方法成为经济学研究的方法的一种。后来,这两项挑战都成功地完成了,但其 间也经过一二十年遭受激烈反对的过程。 当萨缪尔森的《经济学》(Economics)成为经济学普遍使用的入门教科书时,凯 恩斯经济学可以说自此根深蒂固,形成无法扭转的趋势。在接下来的一批批学生中,经 济研究所的课程逐渐转向了数理的研究方法,因此学生学成后的教学或研究,也都是循 此脉络。数理方法的终告确立,首先是在美国,继之则是欧洲、日本、印度以及世界各 地,不过其中许多基础仍在欧洲建立,而且许多美国数理经济学大师都是外来移民。然 而,萨缪尔森与弗里德曼等本土学者使数理经济研究具有美国本土特性,并在美国广受 欢迎。 麻省理工学院的岁月,是我进入经济学专业的起步,而我离开研究所后的第一份工 作,是在芝加哥大学的考列斯委员会(Cowles Commission)任职。当年我24岁,这份 工作好像是又进入另外一个研究所。就像许多科学领域一样,其实我那时就是所谓的博 士后研究员。 计量经济模型的起步 40年代末期的芝加哥大学经济学系,真可谓人才济济,这种坚强的阵容,恐怕是后 无来者了。在我们这群亲密的工作伙伴里头,先后产生了四位诺贝尔经济学奖得主,而 在下一代的考列斯研究人员――部分在芝加哥大学,部分在耶鲁大学――之中,又产生 了两位得主。我们合力专注研究单一的课题――为美国经济建构整体的计量经济模型 (继30年代丁伯根模型的第二度尝试),运用了当时最先进的统计学理论、经济学理论 以及各种现有的资料。经过四到五年密集的研究之后,这个工作团体的成员陆续散开, 展开了新的学术生命。不过我个人日后的研究,仍延续了这项建立总体模型的努力,而 许多曾经与我共事的才俊,则分别在不同的经济学分枝中一展才能――如库普曼 (Tjalling Koopmans)在活动分析(activity analysis)上、阿罗在一般均衡理论上、 西蒙(Simon)在决策分析(decision analysis)上、安德生(Anderson)在统计学上、 马尔夏克(Jacob Marschak)在组织理论上等等。 在尝试整合计量经济学的方法论与凯恩斯总体经济分析时,我们一直信心十足。面 对战后的规划工作,我们觉得整个经济的的福祉正掌握在我们手中。在往后的十年,我 们透过模型的建构与运用所获致的成果,远超过当初我们预估战后美国情况时最大胆的 梦想。不过我们知道自己作的还不够好。我们所建构的系统是从考列斯委员的成果演化 而成,已成为经济学者标准研究工具组合的一环。这些系统扮演了非常重要的角色,但 并没有完全主导政策的形成,它们在经济预测上位居领导角色,但也并非经济预测领域 中独一无二的方法。 芝加哥大学里的科学家,秘密地以编组方式进行比考列斯委员会更重要的研究计划。 由于考列斯委员会的主任,正是这群科学家的领导人季拉德(Leo Szilard)的老友, 因此,我们与那些科学家交往相当频繁。季拉德这位堪称本世界最绝顶聪明的人物之一, 偶尔也会客串业余经济学家的角色。他曾建构总体经济的室内赛局(Parlor games), 来说明如何透过一项货币管制方案以消除景气循环,也教导我们许多研究的策略,以及 如何融合政治与科学。还有一位我们常接触的科学家,是传奇人物冯纽曼(John von Neumann),他在前往洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)的途中,常会造访芝加哥,因为当 时横贯美国东西部的火车行程,必须在芝加哥换车。另外一位对考列斯委员会的成员有 相当深入影响的,是哥伦比亚大学数理统计者瓦德(Abraham Wald)。 欧洲学术之旅 我个人学术生涯的下一步,就是要培养更丰富的国际观。在那一段时光,有些经济 学者每个月都要到世界各地实地考察,到欧洲更是家常便饭。我也在1947年离开考列斯 委员会后,展开了一趟横渡大西洋的欧洲之旅。当时我刚在渥太华(Ottawa)结束了第 一个月加拿大经济模型的整合工作。此一专案后来在加拿大持续了很长时间,造就了一 个在加拿大学术界相当活跃的团体,至今规模仍在不断扩大中。 到欧洲各地的经济与计量经济研究中心造访考察,也算是我的教育的一部分。我从 中对世局有更深刻的了解,但是更吸引我的仍是这些主题在美国的蓬勃发展。至于亲眼 目睹欧洲从战后的瓦砾中重建,也是相当可贵的经验,并开启了许多迄今仍活跃的专业 交流。这些对我个人的学术生涯的发展,都产生了重大的冲击。 大战之前,英国的剑桥及伦敦可以说是影响世界经济思潮的重镇,来自全球各地的 人士齐聚那里进行研究。美国则是急起直追,但直到1946年以后,才取而代之,而各国 学者也就纷纷来到美国。事实上,许多其他研究领域也是由美国执世界之牛耳,这种现 象40年来一直没有太大的改变。 在海外历练的那一年,我有机会接触到正宗凯恩斯学派的学者,也就是曾与凯恩斯 共事的剑桥学者。我和凯恩斯素昧谋面,但是透过卡恩(Kahn)、罗宾逊夫人以及斯拉 法(Pierro Sraffa),使我对剑桥学者的思想有深入的认知。我同时也见到了卡尔多 与史东(Stone)等重要学者。有趣的是,当年我的教师萨缪尔森尚未到过剑桥,但对 这些学者却如数家珍。剑桥的人也曾向我提过此事。 我第一次造访欧洲,刚好是萨缪尔森初访欧洲之前的几个月,我们在他行程的第一 站挪威会面。在海外的一年,我大部分时间都在挪威,跟着奥斯陆大学的教授弗里希 (Frisch――译注;1969年第一届诺贝尔经济学奖得主之一)学习。当时,萨缪尔森刚 出版《经济学》一书,受到热烈的佳评。他在欧洲各地访问之际,我也刚好结束了在欧 洲一年的研究。 凯恩斯体系中涉及一个问题,即财富对储蓄的影响。这在总体经济学的文献里,就 是所谓的庇古效果(Pigou effect),但实质上庇古对这个问题的探讨,主要是从流动 资产(liquid assets)而非总财富的观点来考察。当时战争刚结束,民众手上都握有 为数不少的流动资产(特别是储蓄公债),所以这是一个相当普遍也极为重要的课题, 值得深入探究。 接触调查研究方法 我从欧洲返回美国之后,加入由伯恩斯(Arthur Burns)所领导的国家经济研究局 (National Burau of Economic Research)。在那里,我先是从事铁路部门生产函数 的预估工作,一年后,参加了局里与密西根大学调查研究中心(Survey Research Center of the University of Michigan)合作的一项专案计划,利用消费者财务调查 的资料,以进一步了解储蓄行为,尤其是庇古效应。 第二次世界大战后出现的经济研究新趋势,其中之一就是我所从事的计量经济学, 特别是总体计量经济学伊然成为主流。至于调查研究方法,则在战时蓬勃发展,用来协 助政府规划民间活动而提升战斗力。其中一个主要的团体设于农业部之内,除了和学术 界建立联系,并在安娜堡(Ann Arbor)密西根大学成立了社会研究所(Institute for Social Research)。我和这些统计学的工作团队共事愉快,而他们跨学科的研究态度, 也令我耳目一新。我从中学到许多经济学与心理学、社会学还有其他学科之间的相互关 系。 在调查研究中心,我学到了许多家计行为(household behavior)的知识,以及相 关的测量技巧。该项工作是利用人口抽样的方法,每一项研究的人有数千个。这些研究 让我进入了处理大规模资料的领域,借助打孔卡片及电子处理机械来完成工作。电脑在 当时已问世,只是几乎还未用到经济及社会问题的处理上。 我到密西根大学之后,教了一点计量经济学,而关心的重点仍在调查研究方面。后 来,我接到福特基金会(Ford Foundation)赞助的经费,因为他们当时基于税负的考 虑,有大笔款项可捐给一些大学。经济系的人对如何运用突然收到的经费,还真有点不 知所措。于是,我创办了数量经济研究小组,把一些研究所的学生组合起来,重回建立 计量经济模型的本行――再度展开原先在考列斯委员会的工作。 建立美国经济模型 其中一位研究生叫戈德伯格(Arthur Goldberger),我们两人合作完成了一套新 的美国经济模型,称为克莱因-戈德伯格模型(Klein-Goldberger model)。我们将在 考列斯委员会建构的模型加以补充及修正,并导入一些调查研究的发现,用以定期从事 经济预测。 由克拉克(Colin Clark)这位来自澳大利亚大胆的统计经济学家之赐,把我们的 研究成果推向高峰。他在极有影响力的《曼彻斯特卫报》(Manchester Guardian)全 球版周刊上撰文指出,朝鲜战争期间逐渐下滑的经济,可能会导致大规模的衰退。他甚 至吓唬大家,我们会遭遇最可怕的经济事件――由于经济情势持续盘旋衰退,终将重演 1929年的全面崩溃。 我在重新检视我们的模型对1953年~1954年经济的预测后,得到的结论是,情况不 致再像1929年~样。于是,我和戈德伯格合写了一篇文章寄给该报,很高兴除了文章大 幅刊登出来,还配上一幅劳氏漫书(Low carton)。 克莱因-戈德伯格模型相关估计的运算,当年只有片段零碎地利用到电脑。为了模 型求解的问题,我们可能要花上一二天,借助桌上型计算机以人工计算。密西根装设了 一组大型的数位电脑,我们也开始进行模型自动求解――也可称之为模拟。但是直到我 离开密西根大学之前,还没有什么具体的成果。 在麦卡锡(McCarthy)主义高涨的年代,我离开了密西根来到平静而崇尚学术自由 的牛津,在统计研究所(Institute of Statistics)任职,仿效密西根的调查形式进 行英国的储蓄调查。在牛津期间,我又回到模型建构的本行,对象是整个英国。在这里, 我认识了日后相交达二十五年的好友博尔(James Ball)爵士,他曾在牛津上过我讲授 的计量经济学,并和我一起发展牛津模型。牛津大学在进一步运用电脑于数量运算上, 虽然略有进展,不过还是无法为模型求解。 加入宾夕法尼亚大学 1958年我回到美国,在宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)担任教授 一职。这里的校长、行政主管及各学院院长,均对学术自由这项严肃课题持尊重的态度, 令我深感敬佩。从我在宾夕法尼亚大学及华顿学院(Wharton School)展开教职开始, 我又再度投身建构美国经济模型的工作,这次采取的是季度资料。因为有了英国及密西 根的经验,我开始导入一些预期(expectations)的概念。这就是一系列华顿模型的滥 觞。 华顿模型改以季度为时间单位,重视短期景气循环的变动,运用了更多预期调查的 资料,同时所有会计科目都以当期价格来表示。特别是最后一项的改变,修正了克莱因 -戈德伯格旧模型的缺点。新模型的第一版是用来预估美国的经济,预估的结果送交肯 尼迪政府中的经济学者参考,当时他们对我们的乐观预估――经济将从1960到1961年衰 退的情况复生,还表示不敢置信。几年后,我的注意力又移转到更新的方法,也不再对 第一版的模型作任何的修正。但是我把完整的档案,包括资料列表及方程式,还有一位 受过训练的助理人员,全都移交给商务部(Department of Commerce),因为他们之前 曾要求协助模型建构的工作。这些资料再加上其他宾夕法尼亚大学一些相关的博士论文, 终于形成了今天所谓的商务部企业经济研究室(Office of Business Economics)模型, 简称OBE模型。此一模型发展出自己独特之处,也是众多美国经济模型中相当杰出的一 个,但其根源则是第一版的华顿模型。 在这个阶段,我进入两个研究方向,两者都对我个人专业领域的发展产生根本性的 影响。社会科学研究委员会(Social Science Research Council)之下的经济稳定研 究小组(The Committee on Economic Stability)在1959年计划发展一个扩大的短期 预测模型,我是该项专案计划的主要调查人之一,同时负责设计一套团队合作的方式来 建立模型,也就是针对经济体系的每个部门各指定一位负责的专家。我和指导委员会其 他成员,则负责将个别部分塑造一个整体。我们在个别部分可以说都网罗到最佳人才, 而且整体的运作也非常顺畅。但这个研究组合真正的成就,可归纳为以下四点:(1) 我们借助联邦储备(Federal Reserve)的专才,建立了完整的货币部门,成为在许多 后续模型中占重要地位的货币部门的前身,也弥补了克莱因-戈德伯格模型的缺点;(2) 提出不同产业间流动的投入-产出部门,并与最终需求与所得决定的传统总体模型相互 联系;(3)成立资料库(databank),有系统地记录系统内使用的所有资料;(4)采 取自动化的运算,特别是在大型非直线性动态方程式系统的求解上有重大的突破。这项 联合专案研究,还有其他突出的特色,都记录在三册的专案报告里头。 预测模型精益求精 社会科学研究委员会开始这项合作计划后不久,整个计划又转到布鲁金斯研究所 (Brookings Institution),所以后来即以布鲁金斯模型为名。在筹划这个大型合作 案时,对于专案的进度、发展及应用,我们曾咨询许多参与的专家,而其中特别值得注 意的是资料运算部分。在电脑方面出力的有宾夕法尼亚大学人员(我们学校一批极富原 创力的年轻博士候选人为计量经济设计不少第一代的电脑程序,给研究工作相当大的

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